bs模型如何计算期权价格

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C=SN(d1）-Xe^(-rt)N(d2)，

以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1）

C-看涨期权的当前价值；

P-看跌期权的当前价值；

X-期权的执行价格；

S-标的股票的当前价格；

t-期权到期日前的时间（年）；

r-连续复利的年度无风险利率；

N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率；

e-自然对数的底数，约等于2.7183

带入已知条件求的期权价格。

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